Το πραγματικό της όνομα ήταν Σοφία Μπέμπο.
Γεννήθηκε στην Καλλίπολη της Ανατολικής Θράκης στις 10 Φεβρουαρίου του 1910 όπου ο πατέρας της Αθανάσιος Μπέμπος, καταγόμενος από την Τσαριτσάνη είχε εγκατασταθεί εκεί δουλεύοντας ως καπνεργάτης. Το 1912 η οικογένειά της μετεγκαταστάθηκε στη Κωνσταντινούπολη, όπου εκεί γεννήθηκε ο αδελφός της Γεώργιος, ο επιλεγόμενος Τζώρτζης, η αδελφή της Αλίκη και ο μικρότερος αδελφός της Ανδρέας. Το 1914 με την υπογραφή της ελληνοτουρκικής συμφωνίας ανταλλαγής πληθυσμών που συνομολόγησε η κυβέρνηση Ε. Βενιζέλου, η οικογένειά της αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την Κωνσταντινούπολη, όπου και επέστρεψε στη Τσαριτσάνη και από εκεί εγκαταστάθηκε μόνιμα στο Βόλο.
Στο Βόλο η Έφη Μπέμπο, όπως αρέσκονταν να λέγεται, μετά τις εγκύκλιες σπουδές της αναγκάστηκε λόγω φτώχειας να δουλεύει για να βοηθήσει την οικογένειά της. Έτσι ξεκίνησε να δουλεύει ταμίας στο κατάστημα "Φλωρία" του Βόλου. Παράλληλα της άρεσε η μουσική και αγοράζοντας μία κιθάρα άρχισε να εξασκείται σ΄ αυτή με τη βοήθεια της φίλης της Μαρίτσας Χασάπη.
Τον Σεπτέμβριο του 1933 αποφάσισε να πάει στη Θεσσαλονίκη να βρει τον αδελφό της Τζώρτζη που σπούδαζε εκεί και είχε καιρό να στείλει γράμμα. Έτσι παίρνοντας την κιθάρα της επιβιβάστηκε στο Α/Π ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ όπου στη διάρκεια του ταξιδιού της άρχισε με την κιθάρα της το τραγούδι. Σε ελάχιστο χρόνο όλοι οι επιβάτες του πλοίου και το πλήρωμα βρίσκονταν γύρω της και την χειροκροτούσαν ενθουσιασμένοι από τη φωνή της. Αυτή θεωρητικά ήταν και η πρώτη δημόσια εμφάνιση της Σοφίας.
Μεταξύ των επιβατών ήταν και ένας καλλιτεχνικός διευθυντής που, ακούγοντάς την, ενθουσιάστηκε τόσο πολύ που στο τέλος την πλησίασε και της συστήθηκε, Κωνσταντίνος Τσίμπας, ήταν ο μεγαλύτερος ιμπρεσάριος της Θεσσαλονίκης, (που αργότερα αποδείχθηκε και πράκτορας των Γερμανών), ο οποίος και πρότεινε στη Μπέμπο με την άφιξή της στη Θεσσαλονίκη να δουλέψει στο μεγάλο κοσμικό κέντρο ΑΣΤΟΡΙΑ. Φθάνοντας η Μπέμπο στη Θεσσαλονίκη όπου την περίμενε ο αδελφός της συζήτησε την πρόταση του Τσίμπα όπου και με τη συγκατάθεση εκείνου η Μπέμπο την επομένη ξεκίνησε τις πρώτες καλλιτεχνικές της εμφανίσεις, όπου οι θαμώνες κάθε βράδυ παρέτειναν το πρόγραμμά της με τα συνεχή χειροκροτήματά τους.
Μέσα σε μια μόλις εβδομάδα η φήμη της έχει φθάσει στην Αθήνα όπου και αμέσως της γίνεται πρόταση να εμφανιστεί στο θέατρο του Φώτη Σαμαρτζή. Η Μπέμπο, ενημερώνοντας σχετικά τους γονείς της που δεν έφεραν αντίρρηση, αποδέχθηκε την πρόταση και στις 25 Οκτωβρίου του 1933 βρίσκεται στην αθηναϊκή σκηνή του θεάτρου "Κεντρικόν", του Φώτη Σαμαρτζή, στη πλατεία Κολοκοτρώνη, συμμετέχοντας στην επιθεώρηση "Παπαγάλος 33", με τον θίασο Σαμαρτζή - Μηλιάδη.
Στην επιθεώρηση αυτή η Μπέμπο παρουσιαζόταν σαν τσιγγάνα με μια κιθάρα με την οποία και απέδιδε το πρώτο της τραγούδι που ήταν "Μια γυναίκα πέρασε". Η επιτυχία που είχε ήταν εκπληκτική, όταν στο τέλος υποκλίθηκε και περνώντας την κιθάρα της στον ώμο κατευθύνθηκε προς τα παρασκήνια, οι άλλοι ηθοποιοί της φώναζαν:
- Που πας, δεν ακούς τον κόσμο που σου φωνάζουν "μπιζ"
- Και τι με νοιάζει εμένα αν φωνάζουν μπιζ; αποκρίθηκε η Μπέμπο, μη γνωρίζοντας τον όρο που σήμαινε επανάληψη.
Τέσσερις φορές χρειάστηκε η Μπέμπο να επαναλάβει αυτό το τραγούδι κατά τη πρεμιέρα προκειμένου να ικανοποιήσει το κοινό που παραληρούσε και χειροκροτούσε όρθιο. Στο τέλος της παράστασης όλοι οι ηθοποιοί την συνεχάρησαν λέγοντας της "μπράβο ήσουν υπέροχη", μεταξύ των οποίων ο Ορέστης Μακρής, η Μαρίκα Νέζερ, ο Φώτης Αργυρόπουλος κ.ά.
Τότε υπέγραψε συμβόλαιο 10.000 δραχμών το μήνα, αστρονομικό για την εποχή εκείνη για έναν τραγουδιστή και για μία θεατρική περίοδο. Σημειώνεται μάλιστα ότι στη παράσταση αυτή ο Πολ Νορ την βάπτισε καλλιτεχνικά Σοφία Βέμπο (αντί Έφη Μπέμπο). Από εκείνη την πρώτη παράσταση η καλλιτεχνική εξέλιξη της Σοφίας Βέμπο πλέον, υπήρξε έντονα αλματώδης.
